La Metodologia Var Cointegrado eBook

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En esta monografía se aplica la metodología desarrollada por S. Johansen y K. Juselius de Vectores Auto Regresivos Cointegrados (VARC), que parte de un vector inicial de información que se supone contiene información relevante del fenómeno de interés. En esta metodología no se aplican restricciones a priori procedentes de la teoría económica ni desde la estadística. Se deja que los datos, que reflejan caminatas aleatorias, hablen por sí mismos y que a través de conseguir una correcta especificación nos conduzcan a una buena aproximación al Proceso Generador de Información. En este caso, aplicamos la metodología para tratar de aproximar varios modelos que den cuenta de los factores que explican el proceso de crecimiento de la economía mexicana de los últimos veinte años.

TAMAÑO DEL ARCHIVO 5,20 MB
NOMBRE DEL ARCHIVO La Metodologia Var Cointegrado.pdf
FECHA 2010
AUTOR(A) Eduardo Loria Diaz
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El libro La Metodologia Var Cointegrado en formato PDF. El libro La Metodologia Var Cointegrado en formato MOBI. El libro La Metodologia Var Cointegrado en formato ePUB. El libro fue escrito en 2004 por el autor Eduardo Loria Diaz. Disfruta leyendo con el sitio web vinisenzatrucco.it.

Abstract. A partir de los hechos estilizados de la economía mexicana del periodo 2003- 2012, se prueba la validez en el corto y largo plazo de la Ley de Thirlwall, medi - ante la técnica econométrica del var estructural cointegrado.

modelo VAR, ";es diagonal, es decir que las innovaciones asociadas a distintas variables tienen covarianza nula, puesto que la correlación entre y 1t e y 2t ya estÆ recogida por la presencia de cada una de estas variables en la ecuación de la otra variable en el modelo estructural.

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