La Metodologia Var Cointegrado eBook

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En esta monografía se aplica la metodología desarrollada por S. Johansen y K. Juselius de Vectores Auto Regresivos Cointegrados (VARC), que parte de un vector inicial de información que se supone contiene información relevante del fenómeno de interés. En esta metodología no se aplican restricciones a priori procedentes de la teoría económica ni desde la estadística. Se deja que los datos, que reflejan caminatas aleatorias, hablen por sí mismos y que a través de conseguir una correcta especificación nos conduzcan a una buena aproximación al Proceso Generador de Información. En este caso, aplicamos la metodología para tratar de aproximar varios modelos que den cuenta de los factores que explican el proceso de crecimiento de la economía mexicana de los últimos veinte años.

TAMAÑO DEL ARCHIVO 6,21 MB
NOMBRE DEL ARCHIVO La Metodologia Var Cointegrado.pdf
FECHA 2010
AUTOR(A) Eduardo Loria Diaz
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La cointegración es una característica estadística de las variables en las series de tiempo donde dos o más series de tiempo están cointegradas si comparten una tendencia estocástica común. Formalmente, si (X 1, X 2, ..., X k) están cada uno integrados de orden d, y existen coeficientes a, b, c tales que aX + bY + cZ está integrado en el orden 0, entonces X, Y y Z están cointegrados.

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