La Metodologia Var Cointegrado eBook

Vinisenzatrucco.it La Metodologia Var Cointegrado Image

En esta monografía se aplica la metodología desarrollada por S. Johansen y K. Juselius de Vectores Auto Regresivos Cointegrados (VARC), que parte de un vector inicial de información que se supone contiene información relevante del fenómeno de interés. En esta metodología no se aplican restricciones a priori procedentes de la teoría económica ni desde la estadística. Se deja que los datos, que reflejan caminatas aleatorias, hablen por sí mismos y que a través de conseguir una correcta especificación nos conduzcan a una buena aproximación al Proceso Generador de Información. En este caso, aplicamos la metodología para tratar de aproximar varios modelos que den cuenta de los factores que explican el proceso de crecimiento de la economía mexicana de los últimos veinte años.

TAMAÑO DEL ARCHIVO 6,63 MB
NOMBRE DEL ARCHIVO La Metodologia Var Cointegrado.pdf
FECHA 2010
AUTOR(A) Eduardo Loria Diaz
DESCARGAR LEER EN LINEA
Descubre el libro de La Metodologia Var Cointegrado con vinisenzatrucco.it. Lea el PDF de La Metodologia Var Cointegrado en su navegador de forma gratuita. Regístrate y descarga La Metodologia Var Cointegrado y otros libros de Eduardo Loria Diaz.

La metodología del modelo VAR cointegrado y las hipótesis económicas del MCRBP 103 4.1. El enfoque probabilístico a la econometría 105 4.2. El modelo VAR ...

MODELOS VAR 13 3.1. ... autores han destacado recientemente algunas limitaciones de esta metodología y es entonces importante ... que forman un modelo VAR, están cointegradas. La teoría se desarrolla tomando como base los coeficientes de las series incluidas en el modelo.

LIBROS RELACIONADOS